Панель слева.

Панель показателей слева содержит следующие базовые сведения:

  • Contract - контракт (отображается название того, контракта, который задан в шаблоне «Template» в панели сверху и данные по которому используются для всех расчетов и построения графиков и гистограмм. При этом название контракта содержит указание на месяц, год и тип контракта. Например, DEC18-EU указывает на то, что это декабрьский контракт 2018 года европейского типа, а FEB19-W2 -указывает на то, что это второй недельный контракт февраля 2019 года. Обозначение «AM» указывает на американский тип опциона.
  • Expiration - дата экспирации (истечения) этого контракта.
  • Level CALL - уровень CALL( ценовой уровень по опционам CALL, где сосредоточилось (накопилось) максимальное значение Volume (объёма торгов) за весь период существования выбранного контракта).
  • Level PUT - уровень PUT( ценовой уровень по опционам PUT , где сосредоточилось (накопилось) максимальное значение Volume (объёма торгов) за весь период существования выбранного контракта).
  • Forward Points - текущее значение форвардных пунктов . При этом текущим значением FP считается значение FP на следующий день за датой, выбранной в панели сверху (т.е., если осуществляется просмотр данных за 11.01.2019, то значение Forward Point берётся за следующий рабочий день – 14.01.2019 или за последнее доступное число). Вычисление Forward Point происходит на основе котировок, получаемых в режиме реального времени путём определения разницы между уровнями цен фьючерсов и цен Форекс. Каждое вычисление производится раз в сутки (утром по московскому времени) и состоит из усреднения нескольких вычислений, разделенных во времени.

Раздел «Market Borders» содержит следующую информацию:

  • Upper limit - верхний предел рынка (самый верхний ценовой уровень опционов за текущую дату, на котором имеется хоть какой-то открытый интерес с дельтой, превышающей или равной значению 0.004, и с ненулевой премией за риск. Для рынка Форекс это уровни опционов CALL по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов PUT по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. Для случая рынка фьючерсов и опционов - это только уровни опционов CALL).
  • Upper border - верхняя граница рынка ( верхний ценовой уровень за текущую дату с максимальным открытым интересом, ненулевой премией за риск и дельтой, превышающей или равной значению 0.004 и меньшей 1. Для рынка Форекс это уровни опционов CALL по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов PUT по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. Для случая рынка фьючерсов и опционов - это только уровни опционов CALL).
  • Bottom border - нижняя граница рынка (нижний ценовой уровень за текущую дату с максимальным открытым интересом, ненулевой премией за риск и дельтой, превышающей или равной значению 0.004 и меньшей 1. Для рынка Форекс это уровни опционов PUT по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов CALL по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. Для случая рынка фьючерсов и опционов - это только уровни опционов PUT).
  • Bottom limit - нижний предел рынка (самый нижний ценовой уровень опционов за текущую дату, на котором имеется открытый интерес с дельтой, превышающей или равной значению 0.004, и с ненулевой премией за риск. Для рынка Форекс это уровни опционов PUT по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов CALL по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. Для случая рынка фьючерсов и опционов - это только уровни опционов PUT).
  • Balance(Delta) - баланс дня по дельте( ценовой уровень опционов CALL или PUT за текущую дату, на котором дельта равна (или максимально приближена) значению 0,5. Следует обратить внимание, что данный уровень во всех случаях рассчитывается без учёта премии за риск).
  • Balance (Pavel) - баланс дня по Павлу ( ценовой уровень, располагающийся посередине между уровнями с максимальными значениями Объём*Премия соответственно по опционам Put и Call)
  • Channel center - середина канала (ценовой уровень, располагающийся посередине между верхней и нижней границами рынка).
  • Market width - ширина рынка ( это расстояние в пунктах между нижней и верхней границами рынка).

Таблица «Ratio PUT/CALL» содержит информацию об опционных настроениях на рынке:

  • By open interest - отношение опционов Put к опционам Call по значению открытого интереса (по страйкам с дельта, больше или равно 0.004)
  • By volume - отношение опционов Put к опционам Call по значению объёма торгов (по страйкам с дельта, больше или равной0.004)
  • By volume - отношение опционов Put к опционам Call по значению средней премии (средняя премия исчисляется путём определения среднего значения от суммы показателя «ОБЪЁМ * ПРЕМИЯ» по всем страйкам, удовлетворяющим условиям: премия>0, объём торгов>0, изменение открытого интереса>0, дельта>= 0.004)

Таблица «Significant levels» содержит информацию о значимых уровнях.

При этом значимыми считаются уровни, удовлетворяющие условиям, заданным пользователем в настройках соответствующего шаблона(список «Template» и кнопка «Edit» в панели сверху) для соответствующего актива (например, пользователь может установить условие для недельного контракта по EUR, при котором значимым уровнем будет признаваться такой уровень, на котором открытый интерес больше 500 и не произошло уменьшение этого интереса по сравнению с предыдущим днём)

Таблица «Significant fractals» содержит информацию о значимых фракталах.

Значимыми считаются фракталы , удовлетворяющие условиям, заданным пользователем в настройках соответствующего шаблона(список «Template» и кнопка «Edit» в панели сверху) для соответствующего актива. При этом под фракталами понимаются ценовые уровни с открытым интересом, размер которого окружен более мелкими открытыми интересами на соседних ценовых уровнях (по аналогии с обычными фракталами на ценовом графике). Фракталы введены в программу для удобства работы по методике, аналогичной методике Р.Анкудинова.

Важно!!! Все ценовые уровни, отображаемые в панели слева соответствуют тому типу рынка, который указан пользователем в настройках соответствующего шаблона(список «Template» и кнопка «Edit» в панели сверху). Это могут быть непосредственно исходные опционные страйки (в программе данный тип назван «Standart»), либо уровни фьючерсов -«Futures» (т.е. цены с учетом премии за риск), либо цены Форекс - «Forex» ( с учётом как премии за риск, так и дополнительно - с учётом Forward Point, а также с учетом обратной котировки соответствующих валютных пар).