Методика расчёта уровней.

В сервисе Options Profi используется стандартная методика расчёта опционных уровней на основании данных из отчётов биржи CME.

Пример расчёта опционных уровней по EUR

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: FEB19-EU
ForwardPoint: 59.7
Страйк: 1.1550
Премия CALL: 0.0074
Премия PUT: 0.0097

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
1.1624 = 1.1550 + 0.0074
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
1.1453 = 1.1550 - 0.0097
Уровень CALL для рынка Форекс = Уровень CALL для рынка фьючерсов - ForwardPoint х 0.0001
1.1564 = 1.1624 - 59.7 х 0.0001
Уровень PUT для рынка Форекс = Уровень PUT для рынка фьючерсов - ForwardPoint х 0.0001
1.1393 = 1.1453 - 59.7 х 0.0001

Аналогично производится расчёт по GBP, AUD, индексам и нефти.

Пример расчёта опционных уровней по СAD

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: FEB19-EU
ForwardPoint: -13.7
Страйк: 0.7500
Премия CALL: 0.0082
Премия PUT: 0.0036

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
0.7582 = 0.7500 + 0.0082
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
0.7464 = 0.7500 - 0.0036
Уровень CALL для рынка Форекс = (1/Уровень CALL для рынка фьючерсов) - FP х 0.0001
1.3203 = (1/0.7582) - (-13.7) х 0.0001
Уровень PUT для рынка Форекс = (1/Уровень PUT для рынка фьючерсов - FP х 0.0001
1.3411 = (1/0.7464) - (-13.7) х 0.0001

Аналогично производится расчёт по CHF.

Пример расчёта опционных уровней по JPY

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: FEB19-EU
ForwardPoint: -52.1
Страйк: 0.9200
Премия CALL: 0.0113
Премия PUT: 0.0050

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
0.9313 = 0.9200 + 0.0113
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
0.9150 = 0.9200 - 0.0050
Уровень CALL для рынка Форекс = (100/Уровень CALL для рынка фьючерсов) - FP х 0.01
107.90 = (100/0.9313) - (-52.1) х 0.01
Уровень PUT для рынка Форекс = (100/Уровень PUT для рынка фьючерсов - FP х 0.01
109.81 = (100/0.9150) - (-52.1) х 0.01

Пример расчёта опционных уровней по RUB

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: JAN19-AM
ForwardPoint: 61.1
Страйк: 65.00
Премия CALL: 2.657
Премия PUT: 0.015

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
67.66 = 65.00 + 2.657
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
64.98 = 65.00 - 0.015
Уровень CALL для рынка Форекс = Уровень CALL для рынка фьючерсов - FP х 0.01
67.05 = 67.66 - 61.1 х 0.01
Уровень PUT для рынка Форекс = Уровень PUT для рынка фьючерсов - FP х 0.01
64.37 = 64.98 - 61.1 х 0.01

Пример расчёта опционных уровней по золоту

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: FEB19-AM
ForwardPoint: -5.0
Страйк: 1280.00
Премия CALL: 14.30
Премия PUT: 4.80

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
1294.3 = 1280.00 + 14.30
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
1275.2 = 1280.00 - 4.80
Уровень CALL для рынка Форекс = Уровень CALL для рынка фьючерсов - FP х 0.1
1294.8 = 1294.30 - (-5.0) х 0.1
Уровень PUT для рынка Форекс = Уровень PUT для рынка фьючерсов - FP х 0.1
1275.7 = 1275.2 - (-5.0) х 0.1

Пример расчёта опционных уровней по серебру

Исходные данные:
Дата: 11.01.2019
Контракт: FEB19-AM
ForwardPoint: 6.6
Страйк: 15.50
Премия CALL: 0.280
Премия PUT: 0.124

Расчёт:
Уровень CALL для рынка фьючерсов = Страйк + Премия
15.78 = 15.50 + 0.280
Уровень PUT для рынка фьючерсов = Страйк - Премия
15.38 = 15.50 - 0.124
Уровень CALL для рынка Форекс = Уровень CALL для рынка фьючерсов - FP х 0.01
15.71 = 15.78 - 6.6 х 0.01
Уровень PUT для рынка Форекс = Уровень PUT для рынка фьючерсов - FP х 0.01
15.31 = 15.38 - 6.6 х 0.01